勞動基金運用局已於今年6月完成全球基礎建設及不動產有價證券的受託機構選任作業。該局指出，在全球基礎建設委任方面，新制勞退基金及勞保基金合計委任金額共18億美元，委由4家專業投資機構代為操作；全球不動產委任方面，勞保基金及國保基金合計委任金額共6億美元，委由2家專業投資機構代為操作。

運用局表示，勞動基金一向秉持著多元投資、穩健布局之投資策略，以分散投資風險進而提高投資績效。目前所投資的資產包括股票、債券及另類資產，其中另類投資可分散基金整體投資組合風險，並增加基金長期收益，其涵蓋範圍主要包含不動產及基礎建設投資。不動產具抗通膨效果，鑑於全球景氣緩步回升，主要國家資金動能充足，投資人對房地產市場投資意願仍強；而基礎建設在本質上是屬於與傳統股、債相關係數較低之資產運用項目，因而具有多元投資及優化投資組合的特色。

運用局並指出，在該局成立後已陸續辦理各基金聯合招標，擴大委任規模，這次總計超過30家國際知名資產管理公司前來投標，不僅提升管理費率議價能力，亦吸引更多資產管理公司參與競標，增加運用局在國際上的能見度。

此外，鑒於傳統使用市值加權指數容易產生有過度集中投資風險的情形，運用局除了在投資型態上盡量採取多元的投資項目外，對於所採用的投資基準指數(benchmark)亦多所著墨。因此近年來在國外委託投資上，已積極利用策略性指數(Smart Beta)作為投資基準指數，例如全球基本面指數、全球低波動指數，以及今年新增的全球高品質股票指數與全球主權增值信用債券指數等等，都是屬於策略性指數的投資範圍。截至104年5月底勞動基金策略性指數總委任金額達35億美元，占整體國外委託規模之15%，如加計今年辦理之全球主權信用債券型及全球高品質股票型委任待撥款額度，策略性指數布局將占整體國外委託規模之35%。未來勞動基金仍將持續秉持長期投資策略，配合市場趨勢調整資產配置，藉由多元及彈性策略布局全球具成長利基標的，獲取基金投資收益。

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• 發布日期:2015-06-26
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